1983年中期，著名的大宗商品投机者理查德·丹尼斯与他的老朋友比尔·埃克哈特就伟大的交易员是天生的还是后天培养的问题进行了争论。 理查德相信他可以教导人们成为伟大的交易者。 比尔认为遗传和自然是决定因素。
为了解决这个问题，理查德建议招募和培训一些交易员，给他们真实的账户进行交易，然后看看两者哪个是正确的。
他们在《巴伦周刊》、《华尔街日报》和《纽约时报》上刊登大幅广告，招募交易专业的学生。 广告称，经过短暂的培训后，新手将获得一个可以进行交易的账户。
理查德从报名的人中选出了13人。 1983年12月底，学员们应邀前往芝加哥进行为期两周的培训。 1984年1月初，他们开始用小额账户进行交易。 到2月初，在学员证明了自己的能力后，丹尼斯为他们中的大多数人提供了50万至200万美元的资本账户。
“学员被称为‘海龟’（丹尼斯先生说项目开始时他刚从亚洲回来），解释了他对其他人所说的话，‘我们正在成长为交易员，就像在新加坡他们正在成长为海龟’） ”。 ——斯坦利·W·安格里斯特，《华尔街日报》，1989 年 9 月 5 日
海龟交易成为交易史上最著名的实验，因为在接下来的四年里，这些海龟交易者实现了 80% 的平均年复合回报率。
是的，里克证明了交易是可以传授的。 他证明，使用一套简单的规则，他可以使很少或没有交易经验的人成为优秀的交易者。 这个交易规则后来被称为“海龟交易规则”。
海龟交易规则的具体内容
**海龟交易规则： **海龟交易规则属于趋势交易。 首先，建立唐奇安通道（下面详细解释），即确定上突破线和下突破线。 如果价格突破上方线，则做多。 如果价格突破下方线，则做多。 只需平仓或做空即可。
唐钱通道及开仓
唐迁通道作为通道，必然有上线和下线。 上方的线是前N1天的最高价，下方的线是前N2天的最低价。 一般来说，N1=20，N2=10； 然后，当价格上涨时购买。 ，穿了就卖，就这么简单。
但仅仅使用唐钱通道进行交易，效果与MACD线等其他趋势策略相差无几，并没有更好。
ATR 和头寸管理
海龟交易法则的核心在于仓位的控制。 这种止损会让你的基准损失不超过总资金的n%，所以我们需要学习这部分的思想。
当日真实波动率TR（真实范围）
当日真实波动率计算公式
TR_1=Max(H_1−L_1,H_1−C_0,C_0−L_1)
其中，下表中的1代表当日，下表中的0代表昨日，C_0为昨日开盘价收盘价，H为最高价high，L为最低价low。
平均幅度ATR（平均真实范围）
一般取前20天的平均TR。
ATR_{20}=平均值(TR_1,TR_2…TR_{19},TR_{20})
其中，公式mean(X_1,X_2)表示求X_1$和$X_2的平均值。
这时候我们就计算出了ATR。 这个数字可以作为衡量今天价格波动的基准。 是1个单位。 例如，当前价格为100元，基准波动率ATR=4元，也就是说今天的基准波动率是98-102元。 如果是2倍ATR，波幅为96-104元。
职位管理
只讨论长边：
1、如果标的价格跌破“持仓平均价格-0.5（1、1.5、2）倍ATR”，则仓位将被平仓至原仓位的75%（50%、25%、0%）。
2. 如果标的价格跌破唐钱通道下轨，则所有仓位将被平仓。
海龟交易规则 策略实施（基于掘金量化平台） 策略思路 策略主要步骤 实施 订阅数据
subscribe(symbols=symbols, frequency='1d', count=31, wait_group=True)
需要在定义init函数中设置订阅数据并调用subscribe函数。 这里注意，我们需要计算前三十根柱线作为建仓和平仓的标准，并对当前柱线进行开仓平仓操作，因此我们需要获取31根柱线：
数据采集
data = context.data(symbol=symbol, frequency='1d', count=31, fields='close')
订阅数据后，您需要获取订阅的数据进行操作。 在这种情况下，您需要调用 context.data 函数：
获取位置信息
position_long = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)
position_short = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Short)
判断平仓条件时，需要获取持仓信息（包括持仓均价），这需要调用context.account().position函数：
策略回测分析回测报告
分析
我们选取2017年6月至2017年12月为回测周期，“RB1801”和“FG801”为标的合约，平均多空周期分别为5d、20d，唐钱通道上下轨计算周期分别为20d、10d ，ATR计算周期为20d，可见：
具体源码请点击掘金量化海龟交易策略