前几天我们说到当行情跌宕起伏时，很多朋友容易“高买低卖”反向交易，以致亏损累累，于是介绍了利用网格交易来严格按照“低吸高抛”进行交易，《【定投策略篇1】定投与网格交易的完美结合》。但因为篇幅有限，没有跟大家聊得尽兴，所以接下来，我会为大家介绍网格交易的其他核心秘密~

第三、底仓的建立

网格交易的底仓就是投资者建立网格交易之前所持有的股票或者基金份额。如果没有底仓，网格交易是无法创建的。并且，网格交易条件单触发卖出时，若没有底仓或持仓小于每笔委托所设定的数量，网格交易条件单也会进入休眠状态。

那底仓需要多少（百分比）合适？

底仓的多少和我们上次给大家说的初始基准价密切相关，它需要根据价位来决定底仓的多少。一般而言，越接近底部区域仓位越重，越接近顶部区域则仓位越轻。同时，底仓的多少还关系到我们设定区间的上下限高低。底仓要足够上涨到网格上限过程中的卖出量。同时，跌到网格下限时也要有足够的资金买入。所以底仓的多少需要与网格上下限、每个格子的大小一起统筹计算。

第四、最小底仓

最小底仓，就是保留的最小持仓数，是不会在网格交易运行时被卖出的最小数量；行情是未知的，如果网格交易的投资标的以后上涨远远超过网格上限，这时候投资者设定的“最小底仓”，就可以避免投资标的被全部卖掉而踏空行情啦！

第五、最大持仓

最大持仓即投资者打算在下跌过程中买入的最大数量。在网格交易策略执行时，如果行情一直下跌触发买入，数值达到设置的最大持仓量，网格交易条件单就会处于休眠状态。投资者就不用担心一直买，会超过自己能承受的最大仓位！

六、价格区间

价格区间就是条件单运行股价的最高点和最低点之间。

如何设置区间价位呢？

其实就是设置股票止盈止损的价格，具体的价格区间设定可以参考股票的历史箱体的支撑线和压力线以及个人可承受的损益范围来决定。

七、触发基准价

触发基准价是指第一次策略运行的参照起始价。第二次开始以触发价为基准价。一般来说，设置触发基准价不能超出预设的价格区间范围。

网格交易的基准价格是怎么动态变化的？

网格交易基准价格是随着条件单触发动态变化，只要触发了条件单，基准价就动态调整一次。友友们可以选择最新当前价或者持仓成本价作为区间交易的初始基准价。第二次开始网格条件单是以上一次的触发价为基准价。

八、区间涨跌幅度

上涨...卖出是指从基准价算起，所需要执行卖出的上涨幅度条件参数。

下跌...买入是指从基准价算起，所需要执行买入的下跌幅度条件参数。

那如何设定区间的涨跌幅度呢？有两种方式，其一，利用回测工具进行历史数据回测，回测出收益较高的幅度用于未来参考；其二，算出股票近一个月的平均振幅，然后将平均振幅打对折用于未来设置。

九、委托金额

委托金额中的每笔委托就是每次触发委托的金额

在设置该参数时，需要熟悉以下规则：

1. 在设置委托金额参数时，实际委托股数以交易记录中的数量为准，使用金额下单仅视为策略条件之一。

2. 在条件单触发的时候，系统将以您输入的金额数值和对应委托价格换算成相应份额的股数填报委托。

3. 如果使用市价委托功能报价，系统将以触发时间的当前价为委托价格，用于换算股数的价格进行计算。

4. 换算公式如下(除国债逆回购）；股数=金额÷（1+0.003）÷委托价。为了保证下单的有效性，都暂时以千分之三手续费预估。

5. 国债逆回购的金额下单，输入金额将以1：1的比例关系进行股份委托。

如上图箭头所示，这里开启倍数委托功能，就如我们上面所说的，在每次触发交易报送的数量，将会根据行情的波动幅度与条件设定的涨跌幅，成倍数委托关系下单。

网格交易的其它秘密我们下期再继续分享哦！

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。仅做展示，不代表推荐，不构成任何投资建议和保证，投资人据此操作，风险自负。